Três dores que toda equipe de vendas e BD enfrenta toda semana. Cada uma é o que seus reps realmente reclamam, não o que uma página de funcionalidade chamaria.
Vasculha manualmente arquivamentos da SEC, releases do FRED, e papers do arXiv antes de cada revisão de estratégia.
Cruza estrutura de mercado, regime macro, e literatura acadêmica entre três abas diferentes do navegador.
Perde o controle de quais papers replicam e quais são p-hacked.
Cada pipeline abaixo é uma forma que você monta no canvas usando o crew e as ferramentas mais abaixo. Não é uma funcionalidade que entregamos pronta, é um padrão que você configura.
MarketAnalyst abre com contexto de funding rate, open interest e fluxo onchain, MacroEconomist adiciona a função de reação do Fed e o sinal do DXY, e os dois se revezam sequencialmente. Um trigger de cron dentro da Melaya Agents entrega o brief antes da revisão de mesa de segunda-feira, sem disparo manual.
MarketAnalyst resolve um ticker para seu CIK e extrai arquivamentos recentes de 10-K, 10-Q e 8-K além de trades de insiders do Form 4; DataScientist verifica os números contra os company facts do XBRL em busca de algo que valha a pena virar uma feature.
LiteratureSpecialist extrai papers recentes de q-fin do arXiv e pontua a qualidade de replicação de cada um (papers de ações dos EUA anteriores a 2015 replicam em aproximadamente 30%, segundo o próprio histórico dessa persona), antes de DataScientist transformar um achado validado em uma proposta de feature com uma fórmula, uma fonte de dados, e uma meia-vida de decaimento esperada.
MacroEconomist extrai o regime atual de séries do FRED (PIB, CPI, o yield de 10 anos) e cruza cotações de ações do mesmo dia e posicionamento em opções, antes de MarketAnalyst incorporar a leitura ao quadro onchain.
Um PM acessa a última saída da mesma crew a partir de uma sessão da Melaya Assistant, faz uma pergunta de acompanhamento, ou dispara DataScientist para rodar novamente a passada de features contra dados novos, sem abrir o pipeline subjacente. Quando um fornecedor de dados ou página de journal não tem API, a Melaya Browser Control assume a aba do navegador e a lê da mesma forma que uma pessoa faria, com cada etapa de extração pausando para aprovação antes de ser registrada.
useCases.list.research.workflows.5.body
Personas reais do crew research_team. Cada uma vem com um system prompt afinado e uma allowlist de ferramentas padrão. Troque modelos por persona no canvas.
Constrói o brief de estrutura de mercado com funding rates, open interest, fluxos onchain, e uma chamada declarada de regime bullish, bearish ou neutro com riscos nomeados.
Define o quadro macro com a função de reação do Fed, tendência do DXY, ciclo de liquidez global, e um calendário de 30 dias de eventos que movem o dimensionamento de posições.
Lê papers recentes de finanças quantitativas, pontua a qualidade de replicação, e sempre expõe um paper contraditório para que a tese seja testada antes de ser lançada.
Propõe novas features com uma fórmula, fonte de dados, meia-vida de decaimento, pseudocódigo, e um design de teste estatístico que um engenheiro consegue implementar no mesmo dia.
Cada ferramenta abaixo é uma ferramenta compartilhada real do bundle Melaya. Allowlist por agente, HITL nas escritas, revogação em um clique.
Busca de uso geral, fetch, e leituras de arquivo local para as quatro personas. Somente leitura por padrão, então nenhuma persona consegue escrever fora do seu bundle delimitado.
MarketAnalyst e DataScientist extraem dados de 10-K, 10-Q, 8-K e Form 4 direto do EDGAR. Superfície somente leitura, então não é necessário gate de escrita.
MacroEconomist consulta o FRED para taxas, leituras de inflação, e calendários de release com o id da série citado em cada gráfico. Somente leitura, sem necessidade de HITL.
LiteratureSpecialist varre papers recentes de q-fin com pontuação de replicação. Combina com openalex_tools e semantic_scholar_tools para cobertura entre venues.
Rastreia grafos de citação e trabalhos subsequentes para que LiteratureSpecialist possa testar uma tese contra refutações posteriores. Somente leitura.
Extrações leves de preço, opções e gráficos para MarketAnalyst quando um feed pago não está autorizado. Somente leitura.
Constrói o vector store por workflow a partir de notas anteriores, memorandos de teses vencedoras, e cobertura interna. Alimenta o rag_retrieve e a memória entre execuções. A indexação tem gate HITL quando novos corpora são adicionados.
Cada pipeline vem com três camadas de acesso ao conhecimento. Combine por agente no canvas. Sem espaço vetorial compartilhado com outro cliente, sem leitura surpresa, sem recuperação opaca.
includeContextDocumentos por pipeline anexados à entrada de agentes específicos a cada run. O brief de ICP, playbook, tabela de preços ou corpus de emails de deals ganhos. O que precisa estar lá antes do agente pensar. Você escolhe quais personas recebem quais docs.
rag_retrieveUma ferramenta com escopo concedida por agente. Quando o agente decide que precisa de mais profundidade, ele consulta o base vetorial do workflow sob demanda. Mesma base de conhecimento do Contexto estático, acessada só quando o modelo pede.
pipeline_memoryEstado em nível de pipeline que carrega de um run para o próximo. A pesquisa de ontem está no escopo do follow-up de hoje. O crew lembra do que já prospectou, do que foi aprovado, do que foi enviado. O audit log é a base de conhecimento de segunda ordem.
O plano Sandbox é grátis e sem cartão. Entre na lista de espera e enviaremos um email no momento em que abrir uma vaga.
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