Três dores que toda equipe de vendas e BD enfrenta toda semana. Cada uma é o que seus reps realmente reclamam, não o que uma página de funcionalidade chamaria.
Analistas queimam 12 horas por semana puxando gráficos FRED, raspando 10-Ks e copiando transcripts de earnings antes de escrever um único parágrafo de tese.
Um número sem citação em uma nota publicada dispara uma revisão de compliance e um rewrite na segunda de manhã, enquanto o PM já mudou para o próximo nome.
O deep dive do trimestre passado vive no Notion de alguém, então o mesmo nome é pesquisado do zero três vezes por ano e ninguém lembra do paper que contradizia.
Cada pipeline abaixo é uma forma que você monta no canvas usando o crew e as ferramentas mais abaixo. Não é uma funcionalidade que entregamos pronta, é um padrão que você configura.
O MarketAnalyst puxa filings EDGAR e Form 4 de insiders, o DataScientist propõe uma funcionalidade em cima da leitura, o LiteratureSpecialist pontua os papers de suporte. O gate HITL segura o brief até o analista assinar a chamada de regime.
O MacroEconomist consulta FRED para rates, DXY e prints de inflação, depois escreve a chamada de regime com os próximos 30 dias de releases. O Contexto estático guarda a house view para que a orientação de sizing fique consistente entre semanas.
No hit do 8-K, o MarketAnalyst puxa o filing e o transcript, o DataScientist faz diff da guidance contra o trimestre anterior, a ferramenta rag_retrieve busca a nota anterior para match de tom. O analista aprova antes da distribuição.
O LiteratureSpecialist varre arXiv q-fin e OpenAlex pelos últimos 90 dias, pontua qualidade de replicação e lista um paper contraditório por tese. A memória entre runs carrega a leitura entre trimestres para que duplicados caiam.
O DataScientist propõe uma funcionalidade falsificável com teste estatístico, o LiteratureSpecialist expõe papers que argumentam contra, o MarketAnalyst confere os dados on-chain ou de funding rate. O gate HITL força assinatura dos critérios de kill antes do sizing.
O MarketAnalyst roda o full text search do EDGAR em uma lista de coverage, o DataScientist normaliza os hits em uma tabela de funcionalidades com ids de parágrafos citados. Replay de cada célula de volta ao parágrafo do 10-K para a próxima revisão de compliance.
Personas reais do crew research_team. Cada uma vem com um system prompt afinado e uma allowlist de ferramentas padrão. Troque modelos por persona no canvas.
Monta o brief de estrutura de mercado com funding rates, open interest, fluxos on-chain e uma chamada declarada de regime bullish, bearish ou neutro com riscos nomeados.
Estabelece o frame macro com função de reação do Fed, tendência do DXY, ciclo de liquidez global e um calendário de 30 dias de eventos que movem o sizing.
Lê papers recentes de finanças quantitativas, pontua qualidade de replicação e sempre expõe um paper contraditório para que a tese seja testada antes de embarcar.
Propõe novas funcionalidades com fórmula, fonte de dados, half life de decaimento, pseudo-código e design de teste estatístico que um engenheiro pode implementar no mesmo dia.
Cada ferramenta abaixo é uma ferramenta compartilhada real do bundle Melaya. Allowlist por agente, HITL nas escritas, revogação em um clique.
Search de propósito geral, fetch e leituras de arquivos locais para as quatro personas. Read only por padrão, então nenhuma persona consegue escrever fora do seu bundle com escopo.
O MarketAnalyst e o DataScientist puxam 10-K, 10-Q, 8-K e dados de Form 4 direto do EDGAR. Superfície somente leitura, então não precisa de gate de write.
O MacroEconomist consulta FRED por rates, prints de inflação e calendários de release com o series id citado em cada gráfico. Read only, sem HITL.
O LiteratureSpecialist escaneia papers recentes de q-fin com scoring de replicação. Pareia com openalex_tools e semantic_scholar_tools para cobertura cross mercado.
Rastreia grafos de citação e trabalhos follow on para que o LiteratureSpecialist possa fazer stress test em uma tese contra refutações posteriores. Read only.
Puxadas leves de preço, opções e gráficos para o MarketAnalyst quando um feed pago não estiver autorizado. Read only.
Monta o base vetorial por workflow a partir de notas anteriores, memos de tese vencedora e coverage da casa. Alimenta o rag_retrieve e a memória entre runs. A indexação tem gate HITL quando novos corpora são adicionados.
Cada pipeline vem com três camadas de acesso ao conhecimento. Combine por agente no canvas. Sem espaço vetorial compartilhado com outro cliente, sem leitura surpresa, sem recuperação opaca.
includeContextDocumentos por pipeline anexados à entrada de agentes específicos a cada run. O brief de ICP, playbook, tabela de preços ou corpus de emails de deals ganhos. O que precisa estar lá antes do agente pensar. Você escolhe quais personas recebem quais docs.
rag_retrieveUma ferramenta com escopo concedida por agente. Quando o agente decide que precisa de mais profundidade, ele consulta o base vetorial do workflow sob demanda. Mesma base de conhecimento do Contexto estático, acessada só quando o modelo pede.
pipeline_memoryEstado em nível de pipeline que carrega de um run para o próximo. A pesquisa de ontem está no escopo do follow-up de hoje. O crew lembra do que já prospectou, do que foi aprovado, do que foi enviado. O audit log é a base de conhecimento de segunda ordem.
O plano Sandbox é grátis e sem cartão. Entre na lista de espera e enviaremos um email no momento em que abrir uma vaga.
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