Tres dolores que cada equipo de ventas y BD vive cada semana. Cada uno es de lo que tus reps se quejan de verdad, no como los nombraría una página de funcionalidades.
Excava a mano entre presentaciones de la SEC, publicaciones de FRED y papers de arXiv antes de cada revisión de estrategia.
Cruza referencias de estructura de mercado, régimen macro y literatura académica entre tres pestañas distintas del navegador.
Pierde la cuenta de qué papers replican y cuáles están p-hackeados.
Cada pipeline de abajo es una forma que cableas en el canvas usando el crew y las herramientas de más abajo. No es una funcionalidad que te entregamos, es un patrón que configuras.
MarketAnalyst abre con el contexto de funding rate, interés abierto y flujo onchain, MacroEconomist añade la función de reacción de la Fed y la señal del DXY, y los dos se entregan el trabajo en secuencia. Un disparador cron dentro de Melaya Agents entrega el brief antes de la revisión de la mesa del lunes sin arranque manual.
MarketAnalyst resuelve un ticker a su CIK y obtiene las presentaciones recientes 10-K, 10-Q y 8-K más las operaciones de insiders en Form 4; DataScientist verifica los números contra los datos de empresa en XBRL en busca de algo que valga la pena convertir en un feature.
LiteratureSpecialist obtiene papers recientes de q-fin de arXiv y califica la calidad de replicación de cada uno (los papers de acciones de EE. UU. previos a 2015 replican en aproximadamente un 30%, según la propia historia de esta persona), antes de que DataScientist convierta un hallazgo validado en una propuesta de feature con una fórmula, una fuente de datos y una vida media de decaimiento esperada.
MacroEconomist obtiene el régimen actual de las series de FRED (PIB, CPI, el rendimiento a 10 años) y verifica cruzadamente las cotizaciones de acciones y el posicionamiento de opciones del mismo día, antes de que MarketAnalyst integre la lectura en el panorama onchain.
Un PM llega al último resultado del mismo crew desde una sesión de Melaya Assistant, hace una pregunta de seguimiento, o dispara a DataScientist para que vuelva a ejecutar la pasada de features contra datos frescos, sin abrir el pipeline subyacente. Cuando un proveedor de datos o una página de revista no tiene API, Melaya Browser Control toma el control de la pestaña del navegador y la lee de la forma en que lo haría una persona, deteniéndose en cada paso de extracción a esperar aprobación antes de registrarlo.
useCases.list.research.workflows.5.body
Personas reales del crew research_team. Cada una llega con un system prompt afinado y una allowlist de herramientas por defecto. Cambia los modelos por persona en el canvas.
Construye el brief de estructura de mercado con funding rates, interés abierto, flujos onchain, y una llamada de régimen alcista, bajista o neutral declarada con riesgos nombrados.
Define el marco macro con la función de reacción de la Fed, la tendencia del DXY, el ciclo de liquidez global, y un calendario de 30 días de eventos que mueven el tamaño de posición.
Lee papers recientes de finanzas cuantitativas, califica la calidad de replicación, y siempre expone un paper contradictorio para que la tesis se ponga a prueba antes de publicarse.
Propone features nuevos con una fórmula, fuente de datos, vida media de decaimiento, pseudocódigo, y un diseño de prueba estadística que un ingeniero puede implementar el mismo día.
Cada herramienta de abajo es una herramienta compartida real del bundle Melaya. Allowlist por agente, HITL en las escrituras y revocación en un clic.
Búsqueda de propósito general, consultas y lecturas de archivos locales para las cuatro personas. Solo lectura por defecto, así que ninguna persona puede escribir fuera de su bundle delimitado.
MarketAnalyst y DataScientist obtienen datos de 10-K, 10-Q, 8-K y Form 4 directamente de EDGAR. Superficie de solo lectura, así que no se necesita puerta de escritura.
MacroEconomist consulta FRED para tasas, datos de inflación y calendarios de publicación con el id de la serie citado en cada gráfico. Solo lectura, no se necesita HITL.
LiteratureSpecialist escanea papers recientes de q-fin con calificación de replicación. Se combina con openalex_tools y semantic_scholar_tools para cobertura entre plataformas.
Rastrea grafos de citas y trabajo posterior para que LiteratureSpecialist pueda poner a prueba una tesis contra refutaciones posteriores. Solo lectura.
Obtención ligera de precios, opciones y gráficos para MarketAnalyst cuando un feed de pago no está autorizado. Solo lectura.
Construye el almacén vectorial por workflow a partir de notas anteriores, memos de tesis ganadoras y cobertura interna. Alimenta rag_retrieve y la memoria entre ejecuciones. La indexación tiene puerta HITL cuando se añaden corpus nuevos.
Cada pipeline llega con tres capas de acceso al conocimiento. Combínalas por agente en el canvas. Sin espacio vectorial compartido con otro tenant, sin lecturas sorpresa, sin retrieval opaco.
includeContextDocumentos por pipeline que se anexan al input de agentes específicos en cada run. El brief de ICP, el playbook, la lista de precios o el corpus de correos de deals ganados. Lo que tenga que estar ahí antes de que el agente piense. Tú eliges qué personas reciben qué documentos.
rag_retrieveUna herramienta con alcance concedida por agente. Cuando el agente decide que necesita más profundidad, consulta el vector store del flujo de trabajo a demanda. La misma base de conocimiento que el contexto estático, accedida solo cuando el modelo la pide.
pipeline_memoryEstado a nivel pipeline que se arrastra de un run al siguiente. La investigación de ayer está en alcance para el follow-up de hoy. El crew recuerda a quién ya prospectó, qué se aprobó, qué se envió. El audit log es la base de conocimiento de segundo orden.
El tier Sandbox es gratis y sin tarjeta. Únete a la lista de espera y te avisamos por correo en cuanto se libere un cupo.
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