Tres dolores que cada equipo de ventas y BD vive cada semana. Cada uno es de lo que tus reps se quejan de verdad, no como los nombraría una página de funcionalidades.
El prep pre-trade se come dos horas cada mañana entre funding rates, open interest, calendario FRED y el journal de la semana pasada, y el setup ya está medio ido cuando por fin dimensionas.
El sizing deriva al gut feel después de tres días ganadores, y luego una pérdida del 4 por ciento en un solo nombre se come el mes porque Kelly nunca tuvo segunda mirada.
La revisión post-trade nunca pasa en una semana ocupada, así que el mismo setup overfit se vuelve a tomar el próximo lunes y no puedes decir qué cambió.
Cada pipeline de abajo es una forma que cableas en el canvas usando el crew y las herramientas de más abajo. No es una funcionalidad que te entregamos, es un patrón que configuras.
QuantAnalyst trae funding, OI y el calendario FRED a 30 días, el contexto del MacroEconomist se mantiene en static context para que el call de régimen siga consistente, ReportWriter comprime a una página. El brief aterriza en el inbox del trader antes del open.
QuantAnalyst dispara un melaya_backtest_start fresco sobre la ventana de seis meses actual, luego trae los resultados del sweep para chequear sensibilidad de parámetros. La memoria cross-run carga el último sweep para que el trader vea qué derivó semana tras semana.
ChiefRiskOfficer corre VaR paramétrico e histórico más CVaR, repite escenarios de Flash Crash, COVID y FTX e imprime el nivel exacto del circuit breaker. El gate HITL bloquea el stage de la orden hasta que el trader reconozca el peor caso en dólares.
QuantSkeptic aplica Deflated Sharpe para corrección de multiple-testing, nombra un modo de falla y regresa APPROVED, CONDITIONAL o REJECTED. La herramienta rag_retrieve trae el paper contradictorio o el último trade perdedor en el mismo setup.
PortfolioManager muestra la fracción Kelly con la fórmula y el tamaño en dólares, ExecutionSpecialist escoge el tipo de orden e imprime fill-rate y slippage en bp. La orden ruta por melaya_exec_sim_place_order primero, luego espera tras pause_for_human por el click en vivo.
Después de que el trade cierra, ReportWriter trae el log de fills, ExecutionSpecialist compara slippage realizado contra esperado, QuantSkeptic marca si falló la tesis o la ejecución. El replay reproduce cada paso para que el setup del próximo lunes arranque honesto.
Personas reales del crew quant_firm. Cada una llega con un system prompt afinado y una allowlist de herramientas por defecto. Cambia los modelos por persona en el canvas.
Califica la señal con Sharpe y su error estándar, corre sensibilidad de parámetros y aplica corrección Bonferroni o Benjamini-Hochberg antes de que una tesis se entregue.
Descompone slippage en spread, mercado impact y adverse selection en bp, con estimados de fill-rate por tipo de orden y banda de latencia.
Dimensiona el trade con Kelly fraccional a 0.25x a 0.5x, corre shrinkage Ledoit-Wolf sobre la matriz de correlación y muestra la math en cada recomendación.
Calcula VaR paramétrico e histórico más CVaR, corre escenarios de stress Lehman, Flash Crash, COVID y FTX y fija umbrales exactos de circuit breaker.
Aplica el Deflated Sharpe Ratio para corrección de multiple-testing, bloquea cualquier tesis sin validación walk-forward y regresa APPROVED, CONDITIONAL o REJECTED con las condiciones exactas.
Comprime las cinco secciones de especialistas en un brief pre-trade decisivo con ACTION, CONFIDENCE y params recomendados en la página uno.
Cada herramienta de abajo es una herramienta compartida real del bundle Melaya. Allowlist por agente, HITL en las escrituras y revocación en un clic.
Trae funding, open interest, liquidaciones, OHLCV y el order book para el setup que el trader está por tomar. Read only, sin HITL porque nada escribe.
Corre un backtest fresco o trae un sweep de parámetros para que QuantAnalyst verifique la tesis en este régimen antes de dimensionar. Solo read y start de jobs, ninguna ruta de ejecución en vivo desde este bundle.
Stagea la orden en vivo que el trader va a hacer click y ruta la versión paper por la cuenta sim primero. melaya_place_order, melaya_cancel_order y melaya_set_leverage son HITL por default para esta crew.
Verificación cruzada del posicionamiento de perps en mercados con funding, OI, liquidaciones y ratio long-short. ExecutionSpecialist usa esto para dimensionar el costo de adverse selection. Read only.
Trae equities, FX y contexto macro para el trader discrecional que corre futuros o nombres individuales junto a perps. Read only, sin HITL.
Alcanza FRED por tasas, DXY, prints de inflación y el calendario de releases a 30 días que mueve sizing. Read only, cada gráfica cita su series id.
Trae 10 K, 10 Q, 8 K y datos del Form 4 directo de EDGAR para el equity trader que se niega a dimensionar sin leer el filing. Read only.
Arma el store por flujo de trabajo desde tu trade journal, postmortems de wins y losses, playbook y papers de investigación. Alimenta las tres capas de conocimiento. El indexing tiene gate HITL cuando se agregan corpora nuevos.
investigación general, fetch estructurado y un drop a Slack para la revisión post-trade. pause_for_human es el nodo de aprobación explícito que cualquier flujo de trabajo puede llamar antes de order_send.
Cada pipeline llega con tres capas de acceso al conocimiento. Combínalas por agente en el canvas. Sin espacio vectorial compartido con otro tenant, sin lecturas sorpresa, sin retrieval opaco.
includeContextDocumentos por pipeline que se anexan al input de agentes específicos en cada run. El brief de ICP, el playbook, la lista de precios o el corpus de correos de deals ganados. Lo que tenga que estar ahí antes de que el agente piense. Tú eliges qué personas reciben qué documentos.
rag_retrieveUna herramienta con alcance concedida por agente. Cuando el agente decide que necesita más profundidad, consulta el vector store del flujo de trabajo a demanda. La misma base de conocimiento que el contexto estático, accedida solo cuando el modelo la pide.
pipeline_memoryEstado a nivel pipeline que se arrastra de un run al siguiente. La investigación de ayer está en alcance para el follow-up de hoy. El crew recuerda a quién ya prospectó, qué se aprobó, qué se envió. El audit log es la base de conocimiento de segundo orden.
El tier Sandbox es gratis y sin tarjeta. Únete a la lista de espera y te avisamos por correo en cuanto se libere un cupo.
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