Três dores que toda equipe de vendas e BD enfrenta toda semana. Cada uma é o que seus reps realmente reclamam, não o que uma página de funcionalidade chamaria.
Metade das estratégias que entram com Sharpe 2,1 no backtest cai abaixo de 0,8 dentro de seis semanas de paper trading, e o post-mortem pega o mesmo overfit a cada trimestre.
Custo de execução é estimado como um flat 5 bps porque ninguém na mesa tem tempo de decompor spread, impacto e adverse selection por estratégia, então o P&L ao vivo erra o alvo em 30 a 60 por cento.
O reporting de risco é uma correria de Excel na sexta à noite: VaR paramétrico em uma planilha, VaR histórico em outra, stress tests em uma terceira, e o CRO assina no escuro.
Cada pipeline abaixo é uma forma que você monta no canvas usando o crew e as ferramentas mais abaixo. Não é uma funcionalidade que entregamos pronta, é um padrão que você configura.
Roda IC, Sharpe com erro padrão, meia-vida de alpha decay e sensibilidade de parâmetro em um fator candidato, aplicando correção Bonferroni ou Benjamini-Hochberg na grade testada. O contexto estático guarda a biblioteca de fatores e os limiares de significância da mesa.
Pega os fills do backtest e decompõe custo em bid-ask spread, impacto de mercado e adverse selection Glosten-Milgrom. A ferramenta de database escopada lê apenas tick captures, sem possibilidade de escritas em broker a partir deste workflow.
Computa Kelly fracional em 0,25x a 0,5x contra o livro ao vivo usando uma matriz de correlação encolhida Ledoit-Wolf. O gate HITL bloqueia a mudança de alocação até o PM aprovar o tamanho, o conjunto de correlação e o alvo de volatilidade.
Roda VaR paramétrico, VaR histórico, CVaR e correções de cauda Cornish-Fisher, depois faz replay dos books de stress de 2008, 2020 e 2022. A memória entre runs carrega limiares de circuit-breaker da revisão anterior para que os limites não resetem toda segunda.
Pontua o Deflated Sharpe Ratio contra a contagem de trials, exige validação walk-forward e recusa qualquer backtest de regime único. A ferramenta rag_retrieve puxa estratégias que falharam antes para que o mesmo padrão de overfit não passe duas vezes.
Sintetiza as cinco seções de especialista em um memo com uma linha ACTION de DEPLOY, PAPER_TRADE, BACKTEST_MORE, PAUSE ou KILL e parâmetros recomendados exatos. O replay captura cada chamada de ferramenta para que o compliance possa auditar o veredicto de ponta a ponta.
Personas reais do crew quant_firm. Cada uma vem com um system prompt afinado e uma allowlist de ferramentas padrão. Troque modelos por persona no canvas.
Roda análise de qualidade de sinal em uma estratégia: IC, Sharpe com erros padrão, sensibilidade de parâmetro e correção Bonferroni ou Benjamini-Hochberg nas combinações testadas.
Decompõe custo de execução em bid-ask spread, impacto de mercado e adverse selection, depois quantifica as condições sob as quais slippage e latência apagam a vantagem.
Dimensiona a estratégia com Kelly fracional e uma matriz de correlação encolhida Ledoit-Wolf, depois decide se ela ganha um slot ao lado do livro ao vivo.
Computa VaR paramétrico e histórico, CVaR e correções de cauda Cornish-Fisher, roda os books de stress de 2008, 2020 e 2022 e define circuit breakers duros.
Pontua overfitting com o Deflated Sharpe Ratio, recusa qualquer estratégia sem validação walk-forward e emite um veredicto APROVADO, CONDICIONAL ou REJEITADO com as condições exatas de falha.
Destila as cinco seções de especialista em um memo pronto para o PM com uma linha ACTION de DEPLOY, PAPER_TRADE, BACKTEST_MORE, PAUSE ou KILL, e parâmetros recomendados exatos.
Cada ferramenta abaixo é uma ferramenta compartilhada real do bundle Melaya. Allowlist por agente, HITL nas escritas, revogação em um clique.
Puxa histórico de preços, indicadores técnicos, taxas de FX e séries macro para pesquisa de fator e testes de regime fora de amostra. Somente leitura por design, sem possibilidade de escritas em broker a partir deste bundle.
Monta o knowledge store por workflow a partir de specs de estratégia, tearsheets anteriores, post-mortems e docs de política de risco. Alimenta as três camadas de conhecimento que QuantAnalyst e QuantSkeptic consultam. Escritas vão apenas para o store do workflow, nunca para o sistema de trading ao vivo.
Lê output de backtest, tick captures e atribuição de PnL do seu warehouse. As chamadas destrutivas sql_execute e sqlite_execute são HITL-gated e desligadas por padrão para este crew.
Extrai tabelas de PDFs de pesquisa, tearsheets de fornecedores e arquivos anteriores de risco em inputs estruturados que o QuantAnalyst pode citar. Sem escritas; lê apenas os arquivos para os quais você apontar.
Valida exports CSV de backtest, sumariza distribuições antes que cheguem ao analista e gera hash dos arquivos de resultado para que o log de auditoria possa provar que o tearsheet em revisão é o mesmo que o PM assinou.
Lê books de risco em Excel voltados para o PM e emite o memo final de deploy-or-kill como um doc Word que o arquivo de compliance pode ingerir. Todas as escritas são HITL-gated e vão para uma pasta de draft, nunca sobrescrevendo a versão anterior.
Deposita o memo deploy-or-kill do ReportWriter no canal da mesa depois que um humano aprovar. HITL por padrão, com o mesmo log de auditoria de qualquer outra escrita.
Cada pipeline vem com três camadas de acesso ao conhecimento. Combine por agente no canvas. Sem espaço vetorial compartilhado com outro cliente, sem leitura surpresa, sem recuperação opaca.
includeContextDocumentos por pipeline anexados à entrada de agentes específicos a cada run. O brief de ICP, playbook, tabela de preços ou corpus de emails de deals ganhos. O que precisa estar lá antes do agente pensar. Você escolhe quais personas recebem quais docs.
rag_retrieveUma ferramenta com escopo concedida por agente. Quando o agente decide que precisa de mais profundidade, ele consulta o base vetorial do workflow sob demanda. Mesma base de conhecimento do Contexto estático, acessada só quando o modelo pede.
pipeline_memoryEstado em nível de pipeline que carrega de um run para o próximo. A pesquisa de ontem está no escopo do follow-up de hoje. O crew lembra do que já prospectou, do que foi aprovado, do que foi enviado. O audit log é a base de conhecimento de segunda ordem.
O plano Sandbox é grátis e sem cartão. Entre na lista de espera e enviaremos um email no momento em que abrir uma vaga.
← Voltar para todos os casos de uso