Três dores que toda equipe de vendas e BD enfrenta toda semana. Cada uma é o que seus reps realmente reclamam, não o que uma página de funcionalidade chamaria.
Prep pré-trade come duas horas por manhã entre funding rates, open interest, calendário FRED e o journal da semana passada, e o setup já está meio perdido quando você finalmente dimensiona.
Sizing de posição vira gut feeling depois de três dias ganhando, aí uma loss de 4 por cento em um único ativo come o mês porque Kelly nunca foi reexaminado.
Revisão pós-trade nunca acontece numa semana cheia, então o mesmo setup overfit é reentrado na segunda seguinte e você não consegue dizer o que mudou.
Cada pipeline abaixo é uma forma que você monta no canvas usando o crew e as ferramentas mais abaixo. Não é uma funcionalidade que entregamos pronta, é um padrão que você configura.
QuantAnalyst puxa funding, OI e o calendário FRED de 30 dias, contexto de MacroEconomist fica no Contexto estático para a leitura de regime ficar consistente, ReportWriter comprime em uma página. Brief chega na inbox do trader antes do open.
QuantAnalyst dispara um melaya_backtest_start fresco na janela atual de seis meses, depois puxa os resultados do sweep para checar sensibilidade de parâmetros. Memória cross-run carrega o sweep anterior para o trader ver o que driftou semana após semana.
ChiefRiskOfficer roda VaR paramétrico e histórico mais CVaR, faz replay de Flash Crash, COVID e FTX, e imprime o nível exato do circuit breaker. Gate HITL bloqueia o stage da ordem até o trader reconhecer o pior caso em dólares.
QuantSkeptic aplica Deflated Sharpe para correção de múltiplos testes, nomeia um modo de falha, e retorna APPROVED, CONDITIONAL ou REJECTED. A ferramenta rag_retrieve puxa o paper contraditório ou o último trade perdedor no mesmo setup.
PortfolioManager mostra a fração de Kelly com a fórmula e o tamanho em dólar, ExecutionSpecialist escolhe o tipo de ordem e imprime fill-rate e slippage em bp. A ordem passa primeiro por melaya_exec_sim_place_order, depois espera atrás de pause_for_human pelo clique ao vivo.
Depois que o trade fecha, ReportWriter puxa o log de fill, ExecutionSpecialist compara slippage realizada com esperada, QuantSkeptic sinaliza se foi a tese ou a execução que falhou. Replay reproduz cada passo para o setup da segunda começar honesto.
Personas reais do crew quant_firm. Cada uma vem com um system prompt afinado e uma allowlist de ferramentas padrão. Troque modelos por persona no canvas.
Pontua o sinal com Sharpe e seu standard error, roda sensibilidade de parâmetro, e aplica correção de Bonferroni ou Benjamini-Hochberg antes de qualquer tese sair.
Decompõe slippage em spread, market impact e adverse selection em bp, com estimativas de fill-rate por tipo de ordem e banda de latência.
Dimensiona o trade com Kelly fracionário em 0,25x a 0,5x, roda shrinkage de Ledoit-Wolf na matriz de correlação, e mostra a matemática em cada recomendação.
Calcula VaR paramétrico e histórico mais CVaR, roda cenários de stress Lehman, Flash Crash, COVID e FTX, e define thresholds exatos de circuit breaker.
Aplica o Deflated Sharpe para correção de múltiplos testes, bloqueia qualquer tese sem validação walk-forward, e retorna APPROVED, CONDITIONAL ou REJECTED com as condições exatas.
Comprime as cinco seções dos especialistas em um brief pré-trade decisivo com ACTION, CONFIDENCE e params recomendados na página um.
Cada ferramenta abaixo é uma ferramenta compartilhada real do bundle Melaya. Allowlist por agente, HITL nas escritas, revogação em um clique.
Puxe funding, open interest, liquidações, OHLCV e o order book para o setup que o trader vai pegar. Read-only, sem HITL porque nada escreve.
Rode um backtest fresco ou puxe um sweep de parâmetros para QuantAnalyst verificar a tese neste regime antes de dimensionar. Só read e start de jobs, sem caminho de execução live deste bundle.
Deixe a ordem live que o trader vai clicar em stage e roteie a versão paper pela conta sim primeiro. melaya_place_order, melaya_cancel_order e melaya_set_leverage são HITL por padrão para este crew.
Cross check de posicionamento de perp em mercados com funding, OI, liquidações e long-short ratio. ExecutionSpecialist usa isto para dimensionar o custo de adverse selection. Read-only.
Puxe equities, FX e contexto macro para o trader discricionário rodando futuros ou ativos únicos junto com perps. Read-only, sem HITL.
Chega no FRED por rates, DXY, prints de inflação e o calendário de release de 30 dias que move sizing de posição. Read-only, cada gráfico cita seu series id.
Puxe dados de 10 K, 10 Q, 8 K e Form 4 direto do EDGAR para o trader de equity que se recusa a dimensionar antes de ler o filing. Read-only.
Monte o store por workflow a partir do seu trade journal, postmortems de win e loss, playbook e research papers. Alimenta as três camadas de conhecimento. Indexação tem gate HITL quando novos corpora são adicionados.
Pesquisa geral, fetch estruturado e drop no Slack para a revisão pós-trade. pause_for_human é o nó de aprovação explícito que qualquer workflow pode chamar antes de order_send.
Cada pipeline vem com três camadas de acesso ao conhecimento. Combine por agente no canvas. Sem espaço vetorial compartilhado com outro cliente, sem leitura surpresa, sem recuperação opaca.
includeContextDocumentos por pipeline anexados à entrada de agentes específicos a cada run. O brief de ICP, playbook, tabela de preços ou corpus de emails de deals ganhos. O que precisa estar lá antes do agente pensar. Você escolhe quais personas recebem quais docs.
rag_retrieveUma ferramenta com escopo concedida por agente. Quando o agente decide que precisa de mais profundidade, ele consulta o base vetorial do workflow sob demanda. Mesma base de conhecimento do Contexto estático, acessada só quando o modelo pede.
pipeline_memoryEstado em nível de pipeline que carrega de um run para o próximo. A pesquisa de ontem está no escopo do follow-up de hoje. O crew lembra do que já prospectou, do que foi aprovado, do que foi enviado. O audit log é a base de conhecimento de segunda ordem.
O plano Sandbox é grátis e sem cartão. Entre na lista de espera e enviaremos um email no momento em que abrir uma vaga.
← Voltar para todos os casos de uso