Три боли, с которыми каждая команда продаж и развития бизнеса сталкивается еженедельно. Именно то, на что жалуются твои менеджеры, а не то, как это назвала бы страница с возможностями.
Pre-trade prep eats two hours a morning across funding rates, open interest, FRED calendar, and last week's journal, and the setup is already half gone when you finally size.
Position sizing drifts to gut feel after three winning days, then one 4 percent loss on a single name eats the month because Kelly never got a second look.
Post-trade review never happens on a busy week, so the same overfit setup gets re-entered next Monday and you cannot say what changed.
Каждый конвейер ниже, это форма, которую ты собираешь на холсте с помощью команды и инструментов ниже. Не готовая функция от нас, а паттерн, который ты настраиваешь.
QuantAnalyst pulls funding, OI, and the FRED 30 day calendar, MacroEconomist context is held in Static context so the regime call stays consistent, ReportWriter compresses to one page. Brief lands in the trader's inbox before the open.
QuantAnalyst kicks off a fresh melaya_backtest_start on the current six month window, then pulls the sweep results to check parameter sensitivity. Cross-run memory carries the last sweep so the trader sees what drifted week over week.
ChiefRiskOfficer runs parametric and historical VaR plus CVaR, replays Flash Crash, COVID, and FTX scenarios, and prints the exact circuit-breaker level. HITL gate blocks the order stage until the trader acknowledges the worst case in dollars.
QuantSkeptic applies Deflated Sharpe for multiple-testing correction, names one failure mode, and returns APPROVED, CONDITIONAL, or REJECTED. The rag_retrieve tool pulls the contradicting paper or the last losing trade on the same setup.
PortfolioManager shows the Kelly fraction with the formula and the dollar size, ExecutionSpecialist picks the order type and prints fill-rate and slippage in basis points. The order routes through melaya_exec_sim_place_order first, then waits behind pause_for_human for the live click.
After the trade closes, ReportWriter pulls the fill log, ExecutionSpecialist compares realized to expected slippage, QuantSkeptic flags whether the thesis or the execution failed. Replay reproduces every step so next Monday's setup starts honest.
Реальные персоны из команды quant_firm. Каждая поставляется с настроенным системным промптом и стандартным списком разрешённых инструментов. Меняй модели для каждой персоны на холсте.
Оценивает сигнал по коэффициенту Шарпа и его стандартной ошибке, проводит анализ чувствительности параметров и применяет коррекцию Бонферрони или Бенджамини-Хохберга до отправки тезиса.
Декомпозирует проскальзывание на спред, рыночное воздействие и неблагоприятный отбор в базисных пунктах с оценками коэффициента заполнения на тип ордера и диапазон задержки.
Определяет размер сделки по дробному критерию Келли от 0.25x до 0.5x, применяет сжатие Ледуа-Вольфа к корреляционной матрице и показывает расчёты для каждой рекомендации.
Рассчитывает параметрический и исторический VaR плюс CVaR, запускает стресс-сценарии Lehman, Flash Crash, COVID и FTX, а также устанавливает точные пороги автоматических выключателей.
Применяет скорректированный коэффициент Шарпа для коррекции множественных проверок, блокирует любой тезис без валидации на скользящем окне и возвращает ОДОБРЕНО, УСЛОВНО или ОТКЛОНЕНО с точными условиями.
Сжимает пять специализированных разделов в один решительный предторговый брифинг с ACTION, CONFIDENCE и рекомендуемыми параметрами на первой странице.
Каждый инструмент ниже, это реальный общий инструмент из набора Melaya. Добавляй в список разрешений для каждого агента, закрывай операции записи подтверждением человеком, отзывай любой из них одним кликом.
Загружает данные фандинга, открытого интереса, ликвидаций, OHLCV и стакана ордеров для сделки, которую трейдер собирается совершить. Только чтение, подтверждение человеком не нужно, поскольку записей нет.
Запускает свежий бэктест или загружает перебор параметров, чтобы QuantAnalyst мог проверить тезис на текущем режиме перед определением размера позиции. Только чтение и запуск задач, пути к живому исполнению из этого набора нет.
Готовит живой ордер, который нажмёт трейдер, и пропускает бумажную версию через симуляционный счёт первой. По умолчанию melaya_place_order, melaya_cancel_order и melaya_set_leverage требуют подтверждения человеком для этой команды агентов.
Перекрёстно проверяет позиционирование фьючерсов на разных торговых площадках с данными фандинга, открытого интереса, ликвидаций и соотношения лонг-шорт. ExecutionSpecialist использует это для оценки стоимости неблагоприятного отбора. Только чтение.
Загружает акции, валюты и макроконтекст для дискреционного трейдера, торгующего фьючерсами или отдельными именами наряду с перпетуалами. Только чтение, подтверждение человеком не нужно.
Обращается к FRED за ставками, DXY, данными об инфляции и 30-дневным календарём выходов, влияющих на размер позиции. Только чтение, каждый график ссылается на идентификатор ряда.
Загружает данные 10-K, 10-Q, 8-K и Form 4 прямо с EDGAR для трейдера по акциям, который не определяет размер позиции, не прочитав отчётность. Только чтение.
Формирует хранилище рабочего процесса из твоего торгового журнала, разборов побед и потерь, плейбука и исследовательских статей. Питает все три уровня знаний. Индексирование новых корпусов требует подтверждения человеком.
Общий поиск, структурированные запросы и передача задачи в Slack для постторгового анализа. pause_for_human является явным узлом одобрения, который любой рабочий процесс может вызвать перед order_send.
Каждый конвейер поставляется с тремя уровнями доступа к знаниям. Комбинируй для каждого агента на холсте. Никакого общего векторного пространства с другим арендатором, никаких случайных чтений, никакого непрозрачного поиска.
includeContextДокументы для конкретного конвейера, добавляемые к входным данным выбранных агентов при каждом прогоне. Бриф ICP, плейбук, прайс-лист или корпус выигранных сделок. Всё, что должно быть доступно агенту до начала работы. Ты выбираешь, какие персоны получат какие документы.
rag_retrieveИнструмент с ограниченным доступом, выдаваемый каждому агенту. Когда агент решает, что нужна большая глубина, он запрашивает векторное хранилище рабочего процесса по требованию. Та же база знаний, что и статический контекст, но обращение к ней происходит только тогда, когда модель сама об этом просит.
pipeline_memoryСостояние на уровне конвейера, которое переходит от одного прогона к следующему. Вчерашнее исследование доступно для сегодняшнего продолжения. Команда помнит, что уже проработала, что было подтверждено, что отправлено. Журнал аудита, это вторичная база знаний.
Тариф Sandbox бесплатный, карта не нужна. Присоединись к списку ожидания, и мы напишем, как только откроется место.
← Все кейсы